Сравнение GRAB с IBTI
GRAB (Grab Holdings Limited) is a stock, while IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, GRAB returned -21.19%/yr vs 0.20%/yr for IBTI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAB и IBTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAB показывает доходность -30.66%, что значительно ниже, чем у IBTI с доходностью 0.40%.
GRAB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -30.66%
- 6 месяцев
- -34.72%
- 1 год
- -31.08%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- —
IBTI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAB и IBTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | -30.66% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.40% | 6.15% | 2.52% | 4.65% | -11.32% | -3.50% | 0.33% |
Correlation
The correlation between GRAB and IBTI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAB vs. IBTI — Ранг доходности на риск
GRAB
IBTI
Сравнение GRAB c IBTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRAB | IBTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.39 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.09 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.49 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRAB | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.96 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.04 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.04 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GRAB и IBTI
Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что больше максимальной просадки IBTI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и IBTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAB | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.46% | -18.45% | -68.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.13% | -1.10% | -46.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.13% | -3.24% | -43.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.46% | -16.18% | -70.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.72% | -3.82% | -75.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.33% | -8.25% | -59.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.37% | 0.33% | +26.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAB и IBTI
Grab Holdings Limited (GRAB) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что GRAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAB | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 0.38% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 1.06% | +23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.25% | 1.76% | +36.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.87% | 5.01% | +54.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 5.17% | +55.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAB и IBTI
GRAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
GRAB and IBTI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRAB has higher volatility (8.59%) compared to IBTI (0.38%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs IBTI's -18.45%.
IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAB и IBTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор