Сравнение GRAB с EWY
GRAB (Grab Holdings Limited) is a stock, while EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 5 years, GRAB returned -21.19%/yr vs 19.28%/yr for EWY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAB и EWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAB показывает доходность -30.66%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 109.80%.
GRAB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -30.66%
- 6 месяцев
- -34.72%
- 1 год
- -31.08%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- —
EWY
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- 17.58%
- С начала года
- 109.80%
- 6 месяцев
- 127.01%
- 1 год
- 225.96%
- 3 года*
- 49.84%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам GRAB и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | -30.66% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 109.80% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 11.30% |
Correlation
The correlation between GRAB and EWY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAB vs. EWY — Ранг доходности на риск
GRAB
EWY
Сравнение GRAB c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRAB | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.69 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 9.86 | -10.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 36.63 | -37.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRAB | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 5.38 | -6.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.67 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.33 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок GRAB и EWY
Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что больше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и EWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAB | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.46% | -74.14% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.13% | -23.08% | -24.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.13% | -27.36% | -19.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.46% | -48.55% | -37.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.72% | -5.87% | -73.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.33% | -20.12% | -47.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.37% | 6.20% | +20.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAB и EWY
Текущая волатильность для Grab Holdings Limited (GRAB) составляет 8.59%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.44%. Это указывает на то, что GRAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAB | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 20.44% | -11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 37.73% | -13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.25% | 42.37% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.87% | 28.89% | +30.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 27.40% | +33.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAB и EWY
GRAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.00% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRAB and EWY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWY has higher volatility (20.44%) compared to GRAB (8.59%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs EWY's -74.14%.
EWY currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAB и EWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор