Сравнение GQSCX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GQSCX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQSCX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.86% | 12.22% | 11.49% | 18.94% | -8.48% | 31.77% | 7.60% | 22.17% | -11.32% | 1.07% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 3.61% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GQSCX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 3.61%.
GQSCX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
AZBIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQSCX и AZBIX
GQSCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
GQSCX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
GQSCX
AZBIX
Сравнение GQSCX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQSCX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.69 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.99 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 7.31 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQSCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GQSCX и AZBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQSCX и AZBIX
Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности AZBIX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.87% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.73% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок GQSCX и AZBIX
Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQSCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.87% | -40.80% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -9.33% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -29.85% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -4.30% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -7.80% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.21% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQSCX и AZBIX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) составляет 6.41%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQSCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.16% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 13.04% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 19.99% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 20.53% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 21.31% | +3.63% |