PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRPX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRPX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRPX и GFFFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.78%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%12.82%

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%.

GQRPX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.75%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.06%
1 год
7.69%
3 года*
16.88%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с VTIAX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий GQRPX и GFFFX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

GQRPX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRPXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.85

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.36

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

4.85

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFFFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRPXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.75

-0.04

Корреляция

Корреляция между GQRPX и GFFFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и GFFFX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.05%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и GFFFX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRPXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-36.26%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-13.74%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-36.26%

+15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-10.67%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.60%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.62%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и GFFFX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 3.07%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRPXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.76%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

12.14%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

21.02%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

20.23%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

19.64%

-2.23%