PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRPX с BEGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRPX с BEGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) and BEGRX (Franklin Mutual Beacon Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GQRPX returned 9.27%/yr vs 6.71%/yr for BEGRX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQRPX charges 0.97%/yr vs 0.77%/yr for BEGRX.

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и BEGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у BEGRX с доходностью 0.05%.

GQRPX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.39%
6 месяцев
7.28%
1 год
7.34%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

BEGRX

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.98%
1 год
13.20%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRPX и BEGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.39%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%
BEGRX
Franklin Mutual Beacon Fund		0.05%25.64%8.64%15.40%-11.70%16.64%4.07%10.23%

Correlation

The correlation between GQRPX and BEGRX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.63

Over the past year, the correlation between GQRPX and BEGRX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Franklin Mutual Beacon Fund

Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с GQETX
Часто сравнивают с BEGRX:
BEGRX с MUTHXBEGRX с FMAGXBEGRX с SNXFXBEGRX с FCNTXBEGRX с VFIAXBEGRX с FSELXBEGRX с NALFX

Доходность на риск

GQRPX vs. BEGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BEGRX
Ранг доходности на риск BEGRX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGRX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGRX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c BEGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRPXBEGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.24

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.85

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.36

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

4.20

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. BEGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BEGRX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и BEGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRPXBEGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.24

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.04

+0.64

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и BEGRX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки BEGRX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и BEGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRPXBEGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-73.56%

+44.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.37%

-9.92%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-13.15%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-26.70%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-6.25%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-36.66%

+31.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.19%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и BEGRX

GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRPXBEGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.49%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.86%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

10.89%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.38%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.63%

+0.64%

Сравнение комиссий GQRPX и BEGRX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BEGRX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и BEGRX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности BEGRX в 6.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEGRX
Franklin Mutual Beacon Fund		6.85%6.86%6.89%6.23%9.91%6.83%3.36%2.62%9.94%3.43%6.10%8.90%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.14%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQRPX and BEGRX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQRPX has higher volatility (2.90%) compared to BEGRX (2.49%). In terms of maximum drawdown, GQRPX dropped -28.88% vs BEGRX's -73.56%.

BEGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRPX и BEGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор