PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с PFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRIX с PFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX).

GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. PFFFX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и PFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRIX и PFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%22.70%
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		-2.50%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у PFFFX с доходностью -2.50%.

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

PFFFX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.28%
1 год
18.36%
3 года*
17.86%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX
Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с BRK-BPFFFX с PFFSXPFFFX с PFJDXPFFFX с PFSMXPFFFX с PFTSXPFFFX с PFDOXPFFFX с PFSEX

Сравнение комиссий GQRIX и PFFFX

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PFFFX в 2.02%.

PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GQRIX vs. PFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c PFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXPFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.11

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.66

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.43

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

6.66

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. PFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PFFFX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и PFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXPFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.11

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.87

-0.14

Корреляция

Корреляция между GQRIX и PFFFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и PFFFX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности PFFFX в 3.60%

TTM2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.60%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и PFFFX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, примерно равная максимальной просадке PFFFX в -29.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и PFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRIXPFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-29.61%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-11.81%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-29.61%

+9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-6.81%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.12%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.54%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и PFFFX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 3.09%, в то время как у PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRIXPFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

6.05%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

9.80%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

17.08%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.53%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

16.65%

+0.75%