Сравнение GQQQ с IBID
GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - GQQQ is a Quality Factor fund actively managed by Astoria, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. GQQQ is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, GQQQ returned 31.74% vs 3.54% for IBID. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GQQQ charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности GQQQ и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQQQ показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.35%.
GQQQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 19.81%
- С начала года
- 20.42%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.64%
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $381.60K | $474.06K | $603.95K | |
| $833.66K | $776.63K | $746.99K |
Сравнение доходности по годам GQQQ и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 20.42% | 17.37% | 1.52% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.35% | 5.66% | -0.05% |
Correlation
The correlation between GQQQ and IBID is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQQQ vs. IBID — Ранг доходности на риск
GQQQ
IBID
Сравнение GQQQ c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQQQ | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.66 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 6.46 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 22.66 | -11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQQQ и IBID
Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQQQ | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -1.28% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -0.55% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.14% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.22% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 0.16% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQQQ и IBID
Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что GQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQQQ | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 0.32% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 0.92% | +14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 1.15% | +17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 2.21% | +18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 2.21% | +18.55% |
Сравнение комиссий GQQQ и IBID
GQQQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQQQ и IBID
Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.45% | 0.46% | 0.11% | 0.00% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GQQQ and IBID have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQQQ has higher volatility (6.10%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, GQQQ dropped -22.36% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, GQQQ leads with 31.74% vs 3.54% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GQQQ has performed better with a 31.74% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for GQQQ.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.45% for GQQQ.
GQQQ is categorized as Quality Factor, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Astoria and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GQQQ and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQQQ и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор