PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQLVX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQLVX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQLVX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		2.79%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%.

GQLVX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.79%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GTLOXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTTMXGQLVX с GTCEXGQLVX с ACIIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий GQLVX и TILVX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

GQLVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQLVXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.46

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

6.11

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQLVX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQLVXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Корреляция

Корреляция между GQLVX и TILVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и TILVX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.70%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и TILVX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQLVXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-60.05%

+17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.79%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-19.00%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.83%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-8.32%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.51%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и TILVX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) составляет 4.09%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQLVXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.38%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.32%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

15.76%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.82%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

17.65%

+3.49%