PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQLVX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQLVX с FGINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQLVX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		2.94%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		5.10%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 5.10%.

GQLVX

1 день
0.15%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.94%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.02%
3 года*
12.73%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

FGINX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
5.10%
6 месяцев
14.34%
1 год
29.49%
3 года*
22.05%
5 лет*
15.00%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GTLOXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTTMXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTCEXGQLVX с ACIIX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с AVALXFGINX с VVOAX

Сравнение комиссий GQLVX и FGINX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Доходность на риск

GQLVX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQLVXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.88

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.52

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.72

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

11.58

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQLVX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQLVXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.88

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между GQLVX и FGINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и FGINX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что меньше доходности FGINX в 10.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.38%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.81%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и FGINX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQLVXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-54.80%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-7.61%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-16.21%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-5.03%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-9.74%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.72%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и FGINX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 3.89% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQLVXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.06%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.01%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

16.20%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

14.88%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

17.03%

+4.11%