Сравнение GQHPX с SHXPX
GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GQHPX charges 0.57%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности GQHPX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GQHPX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQHPX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | -0.63% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between GQHPX and SHXPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQHPX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
GQHPX
SHXPX
Сравнение GQHPX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQHPX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQHPX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 8.85 | -8.02 |
Просадки
Сравнение просадок GQHPX и SHXPX
Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQHPX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -0.13% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -0.13% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -0.03% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQHPX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQHPX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 2.95% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 2.95% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 2.95% | +9.70% |
Сравнение комиссий GQHPX и SHXPX
GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQHPX и SHXPX
Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 3.64% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQHPX and SHXPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GQHPX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор