PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQHPX с AVLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQHPX с AVLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX).

GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. AVLVX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и AVLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQHPX и AVLVX

2026 (YTD)2025202420232022
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%3.59%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		7.21%15.23%16.93%16.75%8.38%

Доходность по периодам

С начала года, GQHPX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у AVLVX с доходностью 7.21%.

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLVX

1 день
2.29%
1 месяц
-3.53%
С начала года
7.21%
6 месяцев
13.31%
1 год
25.93%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR
Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с AVERXAVLVX с NEIMXAVLVX с TOWFXAVLVX с VALAXAVLVX с AUXFXAVLVX с RIDAXAVLVX с FGINX

Сравнение комиссий GQHPX и AVLVX

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.

GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

GQHPX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQHPXAVLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.43

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.03

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.03

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

9.84

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQHPX vs. AVLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа AVLVX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и AVLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQHPXAVLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.43

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.04

-0.14

Корреляция

Корреляция между GQHPX и AVLVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и AVLVX

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности AVLVX в 3.09%

TTM20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		3.09%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и AVLVX

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и AVLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQHPXAVLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-19.51%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-13.38%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-3.85%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.32%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.76%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и AVLVX

Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 2.66%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQHPXAVLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.80%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

9.90%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

18.44%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

16.75%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

16.75%

-4.08%