PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с VNSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с VNSYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VNSYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и VNSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и VNSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%
VNSYX
Natixis Vaughan Nelson Select Fund		-5.26%13.11%10.69%22.23%-16.65%39.78%18.57%27.85%-4.74%23.83%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у VNSYX с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции VNSYX по среднегодовой доходности: 14.96% против 12.45% соответственно.

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%

VNSYX

1 день
3.40%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-5.37%
1 год
13.22%
3 года*
9.89%
5 лет*
8.85%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

Natixis Vaughan Nelson Select Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с VNSYX:
VNSYX с ESGYXVNSYX с GATEXVNSYX с GAFYXVNSYX с NWAUXVNSYX с VPMAXVNSYX с VSTSXVNSYX с FEQHX

Сравнение комиссий GQETX и VNSYX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VNSYX в 0.85%.

VNSYX
Natixis Vaughan Nelson Select Fund
GQETX
GMO Quality Fund

Доходность на риск

GQETX vs. VNSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VNSYX
Ранг доходности на риск VNSYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSYX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSYX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSYX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c VNSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXVNSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.80

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.02

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

0.06

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. VNSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNSYX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и VNSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXVNSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между GQETX и VNSYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и VNSYX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности VNSYX в 9.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
VNSYX
Natixis Vaughan Nelson Select Fund		9.85%9.33%0.00%0.14%1.18%36.73%7.14%8.46%10.64%8.55%1.89%2.26%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и VNSYX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки VNSYX в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VNSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXVNSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-33.15%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.85%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-23.91%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-33.15%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-8.86%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.19%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

6.80%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и VNSYX

GMO Quality Fund (GQETX) и Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX) имеют волатильность 5.69% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXVNSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.62%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

11.01%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

21.14%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.74%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.06%

-1.03%