Сравнение VNSYX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VNSYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VNSYX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNSYX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNSYX Natixis Vaughan Nelson Select Fund | -5.26% | 13.11% | 10.69% | 22.23% | -16.65% | 39.78% | 18.57% | 27.85% | -4.74% | 23.83% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VNSYX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции VNSYX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.45% против 16.91% соответственно.
VNSYX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 12.45%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNSYX и VPMAX
VNSYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
VNSYX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
VNSYX
VPMAX
Сравнение VNSYX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNSYX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.78 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.30 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.76 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 16.16 | -16.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNSYX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.78 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VNSYX и VPMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNSYX и VPMAX
Дивидендная доходность VNSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNSYX Natixis Vaughan Nelson Select Fund | 9.85% | 9.33% | 0.00% | 0.14% | 1.18% | 36.73% | 7.14% | 8.46% | 10.64% | 8.55% | 1.89% | 2.26% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок VNSYX и VPMAX
Максимальная просадка VNSYX за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSYX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNSYX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -48.32% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -13.75% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.91% | -25.21% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.15% | -32.65% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -8.80% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -6.61% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 3.20% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNSYX и VPMAX
Текущая волатильность для Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX) составляет 5.62%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VNSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNSYX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.72% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 22.09% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 28.98% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 20.17% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 20.11% | -2.05% |