PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с GQEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%-11.24%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		8.12%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 8.12%.

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%

GQEIX

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.17%
1 год
4.57%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий GQETX и GQEIX

И GQETX, и GQEIX имеют комиссию равную 0.49%.

GQETX
GMO Quality Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQETX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.33

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.53

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.48

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

1.22

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.07

Корреляция

Корреляция между GQETX и GQEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и GQEIX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности GQEIX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.82%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и GQEIX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-28.48%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-7.34%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-20.44%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-7.54%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-5.69%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.41%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и GQEIX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

2.98%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

7.43%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

12.47%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

15.89%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.88%

-1.85%