PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с DHAMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		8.45%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции DHAMX по среднегодовой доходности: 14.96% против 13.16% соответственно.

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%

DHAMX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.14%
С начала года
8.45%
6 месяцев
15.41%
1 год
36.46%
3 года*
12.73%
5 лет*
10.93%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий GQETX и DHAMX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
GQETX
GMO Quality Fund

Доходность на риск

GQETX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.88

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.61

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.18

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

11.65

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.88

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.81

-0.13

Корреляция

Корреляция между GQETX и DHAMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и DHAMX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что меньше доходности DHAMX в 33.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.24%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и DHAMX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-28.47%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-9.84%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-28.47%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-28.47%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-6.75%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.20%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.18%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и DHAMX

GMO Quality Fund (GQETX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеют волатильность 5.69% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.62%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

12.60%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

19.85%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.63%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.26%

-0.23%