PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с ACUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с ACUSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. ACUSX управляется Advisors Capital. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и ACUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и ACUSX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%25.59%
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		-0.93%13.11%15.45%17.27%-21.05%15.90%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у ACUSX с доходностью -0.93%.

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%

ACUSX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.86%
1 год
13.90%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

Advisors Capital US Dividend Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с ACUSX:
ACUSX с VDADXACUSX с OARDXACUSX с WTRCXACUSX с BRGNXACUSX с MITTXACUSX с PIODXACUSX с TRULX

Сравнение комиссий GQETX и ACUSX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ACUSX в 1.95%.

ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund
GQETX
GMO Quality Fund

Доходность на риск

GQETX vs. ACUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ACUSX
Ранг доходности на риск ACUSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c ACUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXACUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.96

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

6.64

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. ACUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACUSX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и ACUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXACUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.01

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.01

+0.68

Корреляция

Корреляция между GQETX и ACUSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и ACUSX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, тогда как ACUSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		0.00%0.00%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и ACUSX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки ACUSX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и ACUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXACUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-96.85%

+56.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-6.92%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-96.85%

+72.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-96.00%

+86.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-29.62%

+24.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.24%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и ACUSX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXACUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.08%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

7.92%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.39%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

1,173.45%

-1,157.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

1,169.27%

-1,152.24%