PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACUSX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACUSX с VDADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - ACUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Advisors Capital, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 5 years, ACUSX returned 7.73%/yr vs 10.75%/yr for VDADX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ACUSX charges 1.95%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности ACUSX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACUSX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 7.70%.

ACUSX

1 день
0.13%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.80%
6 месяцев
8.63%
1 год
21.63%
3 года*
16.58%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

VDADX

1 день
0.72%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.81%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACUSX и VDADX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		9.80%13.11%15.45%17.27%-21.05%15.90%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.70%14.17%16.99%14.44%-9.80%21.17%

Correlation

The correlation between ACUSX and VDADX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between ACUSX and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital US Dividend Fund

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ACUSX:
ACUSX с OARDXACUSX с WTRCXACUSX с MITTXACUSX с VFFSXACUSX с BRGNXACUSX с VNSYXACUSX с PIODX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

ACUSX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACUSX
Ранг доходности на риск ACUSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACUSX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACUSXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.05

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.98

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.61

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

10.51

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACUSX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACUSX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACUSX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACUSXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.05

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.76

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.76

-0.76

Просадки

Сравнение просадок ACUSX и VDADX

Максимальная просадка ACUSX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUSX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACUSXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-31.70%

-65.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-7.93%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.85%

-14.95%

-81.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.85%

-20.42%

-76.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.56%

0.00%

-95.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-3.41%

-28.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.96%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ACUSX и VDADX

Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что ACUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACUSXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.31%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

7.65%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

10.07%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,173.45%

14.27%

+1,159.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,150.34%

16.20%

+1,134.14%

Сравнение комиссий ACUSX и VDADX

ACUSX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACUSX и VDADX

ACUSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		0.00%0.00%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ACUSX and VDADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACUSX has higher volatility (2.73%) compared to VDADX (2.31%). In terms of maximum drawdown, ACUSX dropped -96.85% vs VDADX's -31.70%.

ACUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACUSX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор