PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACUSX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACUSX с VDADX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).

ACUSX управляется Advisors Capital. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ACUSX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACUSX и VDADX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		-0.93%13.11%15.45%17.27%-21.05%15.90%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		-1.50%14.17%16.99%14.44%-9.80%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, ACUSX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью -1.50%.

ACUSX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.86%
1 год
13.90%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—

VDADX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.23%
1 год
12.47%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.81%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital US Dividend Fund

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ACUSX:
ACUSX с WTRCXACUSX с BRGNXACUSX с MITTXACUSX с OARDXACUSX с PIODXACUSX с TRULXACUSX с VNSYX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Сравнение комиссий ACUSX и VDADX

ACUSX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.

ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ACUSX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACUSX
Ранг доходности на риск ACUSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACUSX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACUSXVDADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.86

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.20

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

5.30

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACUSX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACUSX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACUSX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACUSXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.86

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.69

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.72

-0.71

Корреляция

Корреляция между ACUSX и VDADX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACUSX и VDADX

ACUSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		0.00%0.00%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.58%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок ACUSX и VDADX

Максимальная просадка ACUSX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUSX и VDADX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACUSXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-31.70%

-65.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-7.93%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.85%

-20.42%

-76.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.00%

-5.75%

-90.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.62%

-3.44%

-26.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.45%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ACUSX и VDADX

Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеют волатильность 4.08% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACUSXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.08%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

7.84%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

15.30%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,173.45%

14.30%

+1,159.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,169.27%

16.19%

+1,153.08%