PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEPX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEPX с NWAUX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) and NWAUX (Nationwide GQG US Quality Equity Fund) are both mutual funds - GQEPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by GQG Partners Inc, while NWAUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 5 years, GQEPX returned 10.21%/yr vs 10.12%/yr for NWAUX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GQEPX charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for NWAUX.

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQEPX показывает доходность 6.34%, а NWAUX немного ниже – 6.12%.

GQEPX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
6.34%
6 месяцев
8.29%
1 год
5.44%
3 года*
13.33%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

NWAUX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.21%
С начала года
6.12%
6 месяцев
8.03%
1 год
4.86%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEPX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.34%-4.52%28.99%17.39%-2.81%20.83%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		6.12%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Correlation

The correlation between GQEPX and NWAUX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

1.00

The correlation between GQEPX and NWAUX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с SPMONWAUX с VOONWAUX с JEPQNWAUX с VWENX

Доходность на риск

GQEPX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEPXNWAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.51

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.79

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.76

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

1.67

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEPX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWAUX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEPXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.76

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и NWAUX

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и NWAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEPXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-21.07%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-6.70%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-19.31%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-21.07%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-10.07%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-6.93%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.05%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и NWAUX

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) имеют волатильность 3.72% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEPXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.63%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.69%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

10.09%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.09%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

15.92%

+2.80%

Сравнение комиссий GQEPX и NWAUX

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и NWAUX

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности NWAUX в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.85%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, GQEPX and NWAUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GQEPX has higher volatility (3.72%) compared to NWAUX (3.63%). In terms of maximum drawdown, GQEPX dropped -28.45% vs NWAUX's -21.07%.

GQEPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEPX и NWAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор