PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с NUESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEIX с NUESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQEIX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund) and NUESX (Northern U.S. Quality ESG Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GQEIX returned 10.44%/yr vs 11.61%/yr for NUESX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQEIX charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for NUESX.

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и NUESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у NUESX с доходностью 8.03%.

GQEIX

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
6.57%
6 месяцев
7.87%
1 год
6.03%
3 года*
13.59%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

NUESX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.56%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.03%
1 год
23.88%
3 года*
19.39%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEIX и NUESX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.57%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		8.03%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-14.24%

Correlation

The correlation between GQEIX and NUESX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.72

The correlation between GQEIX and NUESX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Northern U.S. Quality ESG Fund

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с VOOGQEIX с CGDVGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с QUERXGQEIX с SVPFX
Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VFIAXNUESX с VYMNUESX с NSRIXNUESX с NOLCXNUESX с ORDNXNUESX с NOSGX

Доходность на риск

GQEIX vs. NUESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c NUESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXNUESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.97

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.78

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.60

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

11.59

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. NUESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа NUESX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и NUESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXNUESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.97

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.74

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и NUESX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки NUESX в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и NUESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEIXNUESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-33.33%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-9.41%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-19.41%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-24.96%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-0.85%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-5.22%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.09%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и NUESX

GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEIXNUESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.82%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

9.36%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

12.47%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

17.44%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

19.64%

-0.89%

Сравнение комиссий GQEIX и NUESX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NUESX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и NUESX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности NUESX в 11.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.92%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		11.78%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%

Часто задаваемые вопросы

GQEIX and NUESX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEIX has higher volatility (3.67%) compared to NUESX (2.82%). In terms of maximum drawdown, GQEIX dropped -28.48% vs NUESX's -33.33%.

NUESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEIX и NUESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор