Сравнение GQEIX с FSKAX
GQEIX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GQEIX returned 9.51%/yr vs 11.85%/yr for FSKAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQEIX charges 0.49%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности GQEIX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQEIX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 8.88%.
GQEIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам GQEIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 4.63% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 8.88% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -14.51% |
Correlation
The correlation between GQEIX and FSKAX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.72 |
The correlation between GQEIX and FSKAX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQEIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
GQEIX
FSKAX
Сравнение GQEIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQEIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.56 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 11.32 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQEIX и FSKAX
Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQEIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -35.01% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.92% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -19.43% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -25.39% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -2.86% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -4.01% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.01% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEIX и FSKAX
Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQEIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.98% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 10.14% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 12.93% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.51% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 18.47% | +0.25% |
Сравнение комиссий GQEIX и FSKAX
GQEIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEIX и FSKAX
Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности FSKAX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.96% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 7.05% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQEIX and FSKAX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSKAX has higher volatility (4.98%) compared to GQEIX (4.12%). In terms of maximum drawdown, GQEIX dropped -28.48% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQEIX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор