Сравнение GQEIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности GQEIX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQEIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -13.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GQEIX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEIX и FSKAX
GQEIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
GQEIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
GQEIX
FSKAX
Сравнение GQEIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQEIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.98 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.49 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.50 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 7.20 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQEIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.98 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.61 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GQEIX и FSKAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEIX и FSKAX
Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок GQEIX и FSKAX
Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQEIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -35.01% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -12.42% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -25.39% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.20% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.05% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.60% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEIX и FSKAX
Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) составляет 2.76%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQEIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 5.52% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 9.85% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 18.69% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.42% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.44% | +0.44% |