PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEFX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEFX с GUGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQEFX (GMO Quality Fund Class IV) and GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) are both mutual funds - GQEFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by GMO, while GUGAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by GMO. Over the past 5 years, GQEFX returned 13.05%/yr vs -0.42%/yr for GUGAX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GQEFX charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for GUGAX.

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у GUGAX с доходностью 0.96%.

GQEFX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.98%
6 месяцев
6.17%
1 год
21.26%
3 года*
17.42%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.26%
3 года*
4.32%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEFX и GUGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		4.98%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%1.29%

Correlation

The correlation between GQEFX and GUGAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.04

The correlation between GQEFX and GUGAX shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund Class IV

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с QUERXGQEFX с PAGDXGQEFX с GABFXGQEFX с GAAVXGQEFX с GQETXGQEFX с FNDXGQEFX с GHVIX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с GMGEXGUGAX с BCPIXGUGAX с JCPUXGUGAX с IYWGUGAX с GMCDXGUGAX с AMFIXGUGAX с ARINX

Доходность на риск

GQEFX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEFXGUGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.11

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.44

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

5.51

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

16.03

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUGAX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEFXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.11

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.06

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.08

+0.80

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и GUGAX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и GUGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEFXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.42%

-38.57%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-1.16%

-11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.55%

-6.12%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-20.53%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-6.72%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-11.27%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

0.40%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и GUGAX

GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEFXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

0.00%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

1.40%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

3.04%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

6.57%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

5.43%

+12.33%

Сравнение комиссий GQEFX и GUGAX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и GUGAX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности GUGAX в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		10.62%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%0.00%0.00%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Часто задаваемые вопросы

GQEFX and GUGAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEFX has higher volatility (2.89%) compared to GUGAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GQEFX dropped -30.42% vs GUGAX's -38.57%.

GUGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEFX и GUGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор