PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEFX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEFX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEFX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		-7.00%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%6.15%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

GQEFX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.46%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund Class IV

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с FNDXGQEFX с GHVIXGQEFX с GMGEXGQEFX с FSKAXGQEFX с GABFXGQEFX с ORDNXGQEFX с DHAMX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий GQEFX и FNSTX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV

Доходность на риск

GQEFX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEFXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.69

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.20

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.31

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

11.29

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEFXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.69

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.60

+0.21

Корреляция

Корреляция между GQEFX и FNSTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и FNSTX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		11.99%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и FNSTX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEFXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.42%

-35.82%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-8.43%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-21.97%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-5.82%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.25%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.47%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и FNSTX

Текущая волатильность для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) составляет 5.62%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEFXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.85%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.50%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

16.11%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

14.94%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

18.80%

-0.96%