PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEFX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEFX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEFX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		-7.00%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%.

GQEFX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.46%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund Class IV

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с FNDXGQEFX с GHVIXGQEFX с GABFXGQEFX с PAGDXGQEFX с GMGEXGQEFX с GMOIXGQEFX с ORDNX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий GQEFX и DHAMX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV

Доходность на риск

GQEFX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEFXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.81

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.53

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.13

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

11.58

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEFXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.81

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.81

0.00

Корреляция

Корреляция между GQEFX и DHAMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и DHAMX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		11.99%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%0.00%0.00%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и DHAMX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEFXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.42%

-28.47%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-11.65%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-28.47%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-7.59%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.20%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.15%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и DHAMX

GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеют волатильность 5.62% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEFXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.83%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.58%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

19.84%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

17.65%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

17.26%

+0.58%