Сравнение GPZ с IBIC
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.53% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
GPZ
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.30% | 9.24% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 2.10% |
Correlation
The correlation between GPZ and IBIC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. IBIC — Ранг доходности на риск
GPZ
IBIC
Сравнение GPZ c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.22 | -1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 16.56 | -16.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 58.67 | -59.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и IBIC
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -0.90% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -0.27% | -31.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -0.08% | -25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -0.10% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 0.08% | +15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и IBIC
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 0.17% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 0.67% | +21.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 0.89% | +26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 1.56% | +26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 1.56% | +26.04% |
Сравнение комиссий GPZ и IBIC
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и IBIC
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and IBIC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (9.25%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -11.53% for GPZ. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.03% for GPZ.
GPZ is categorized as Financials Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор