PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPZ с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GPZ и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.


GPZ

1 день
-2.58%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-19.30%
6 месяцев
-20.44%
1 год
-11.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIC

1 день
0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и IBIC


Correlation

The correlation between GPZ and IBIC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Alternative Asset Manager ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

GPZ vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 66
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GPZIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

2.22

-1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

16.56

-16.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

58.67

-59.40

GPZ vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPZ на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPZ и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPZ и IBIC

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GPZIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-0.90%

-30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.72%

-0.27%

-31.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-0.08%

-25.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-0.10%

-12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.80%

0.08%

+15.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и IBIC

VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GPZIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

0.17%

+9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

0.67%

+21.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

0.89%

+26.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

1.56%

+26.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

1.56%

+26.04%

Сравнение комиссий GPZ и IBIC

GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и IBIC

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IBIC в 3.58%


ПозицияTTM202520242023
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF
1.03%0.83%0.00%0.00%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.58%4.43%4.65%0.83%

Часто задаваемые вопросы


GPZ and IBIC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPZ has higher volatility (9.25%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -11.53% for GPZ. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.

IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.03% for GPZ.

GPZ is categorized as Financials Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор