Сравнение GPT с CPII
GPT (Intelligent Alpha Atlas ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both exchange-traded funds - GPT is a Global Equities fund actively managed by Intelligent Alpha, while CPII is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Ionic. Both are actively managed. Over the past year, GPT returned 30.02% vs 2.83% for CPII. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. GPT charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности GPT и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPT показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у CPII с доходностью 2.76%.
GPT
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPT и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 11.47% | 24.85% | -4.02% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 2.76% | 2.76% | 3.35% |
Correlation
The correlation between GPT and CPII is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.15 |
The correlation between GPT and CPII shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPT vs. CPII — Ранг доходности на риск
GPT
CPII
Сравнение GPT c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPT | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.54 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 3.85 | +8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPT и CPII
Максимальная просадка GPT за все время составила -25.59%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPT и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPT | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.59% | -6.40% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -1.85% | -7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.85% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -1.61% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 0.74% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPT и CPII
Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Ionic Inflation Protection ETF (CPII) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что GPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPT | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 0.75% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 2.82% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 3.42% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 5.90% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 5.90% | +14.91% |
Сравнение комиссий GPT и CPII
GPT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPT и CPII
Дивидендная доходность GPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CPII в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.11% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 0.68% | 0.75% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPT and CPII have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPT has higher volatility (6.20%) compared to CPII (0.75%). In terms of maximum drawdown, GPT dropped -25.59% vs CPII's -6.40%.
On 1-year performance, GPT leads with 30.02% vs 2.83% for CPII. On fees, GPT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPT has performed better with a 30.02% return vs 2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
CPII has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.68% for GPT.
GPT is categorized as Global Equities, while CPII is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Intelligent Alpha and Ionic. Their fees differ too: 0.69% for GPT and 0.74% for CPII.
GPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPT и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор