Сравнение GPSTX с SSGLX
GPSTX (GuidePath Growth Allocation Fund) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GPSTX returned 11.95%/yr vs 9.80%/yr for SSGLX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPSTX charges 0.64%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.
Доходность
Сравнение доходности GPSTX и SSGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPSTX показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции GPSTX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 11.95% против 9.80% соответственно.
GPSTX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 11.95%
SSGLX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам GPSTX и SSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 11.33% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 14.68% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 27.12% |
Correlation
The correlation between GPSTX and SSGLX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.79 |
The correlation between GPSTX and SSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPSTX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск
GPSTX
SSGLX
Сравнение GPSTX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSTX | SSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.90 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 11.26 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSTX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.41 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GPSTX и SSGLX
Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и SSGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPSTX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -35.88% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -11.22% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -13.56% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -30.08% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -35.88% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.26% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -8.23% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.88% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSTX и SSGLX
Текущая волатильность для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) составляет 3.78%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPSTX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.56% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 11.39% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 13.54% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.74% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.23% | +1.09% |
Сравнение комиссий GPSTX и SSGLX
GPSTX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSTX и SSGLX
Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SSGLX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 4.27% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 3.85% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
GPSTX and SSGLX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSGLX has higher volatility (4.56%) compared to GPSTX (3.78%). In terms of maximum drawdown, GPSTX dropped -33.18% vs SSGLX's -35.88%.
SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPSTX и SSGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор