PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSTX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPSTX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GPSTX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPSTX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		-6.18%19.64%17.49%24.10%-22.19%19.33%19.40%25.67%-10.35%21.98%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, GPSTX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции GPSTX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 10.28% против 8.58% соответственно.

GPSTX

1 день
-0.42%
1 месяц
-9.23%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-3.55%
1 год
16.32%
3 года*
15.01%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.28%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Growth Allocation Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с GPSTX:
GPSTX с SPYGPSTX с GMLGXGPSTX с GPTCXGPSTX с GMSMXGPSTX с GMWEXGPSTX с GPTUXGPSTX с FGIAX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий GPSTX и SSGLX

GPSTX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

GPSTX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSTX
Ранг доходности на риск GPSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSTX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSTX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPSTXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.56

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.12

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.00

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

7.90

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPSTX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPSTX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPSTX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSTXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.56

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.21

Корреляция

Корреляция между GPSTX и SSGLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSTX и SSGLX

Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		5.06%4.75%4.45%2.00%4.13%2.65%1.82%1.11%1.40%12.56%4.21%2.98%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GPSTX и SSGLX

Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPSTXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-35.88%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-11.22%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-30.08%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-35.88%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-10.87%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-8.32%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.84%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GPSTX и SSGLX

Текущая волатильность для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) составляет 5.21%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPSTXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.44%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

10.02%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

15.49%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

14.49%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.15%

+1.10%