Сравнение GPSCX с PNSAX
GPSCX (Victory RS Small Cap Equity Fund) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GPSCX charges 1.25%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.
Доходность
Сравнение доходности GPSCX и PNSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPSCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PNSAX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам GPSCX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSCX Victory RS Small Cap Equity Fund | 0.00% | -13.27% | 24.26% | 7.27% | -37.24% | -7.96% | 37.80% | 38.52% | -8.92% | 37.59% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 17.28% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Correlation
The correlation between GPSCX and PNSAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.90 |
The correlation between GPSCX and PNSAX shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPSCX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
GPSCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PNSAX
Сравнение GPSCX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPSCX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPSCX и PNSAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPSCX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -69.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.69% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -23.47% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSCX и PNSAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPSCX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.67% | — |
Сравнение комиссий GPSCX и PNSAX
GPSCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PNSAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSCX и PNSAX
GPSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSCX Victory RS Small Cap Equity Fund | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 11.02% | 24.10% | 22.25% | 11.69% | 33.03% | 5.00% | 0.00% | 40.41% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.36% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GPSCX and PNSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для GPSCX и PNSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор