PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSCX с DSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPSCX с DSCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPSCX (Victory RS Small Cap Equity Fund) and DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GPSCX charges 1.25%/yr vs 0.95%/yr for DSCIX.

Доходность

Сравнение доходности GPSCX и DSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GPSCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSCIX

1 день
0.28%
1 месяц
3.77%
С начала года
21.19%
6 месяцев
19.93%
1 год
44.70%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSCX и DSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%-13.27%24.26%7.27%-37.24%-7.96%37.80%38.52%-8.92%37.59%
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		21.19%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%11.59%

Correlation

The correlation between GPSCX and DSCIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.82

The correlation between GPSCX and DSCIX shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Small Cap Equity Fund

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с GPSCX:
GPSCX с VBGPSCX с EMCAXGPSCX с USAGXGPSCX с NCLEXGPSCX с NEAGXGPSCX с NEAIXGPSCX с CTSIX
Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с LMOIXDSCIX с NESGXDSCIX с DMCRXDSCIX с ETEGXDSCIX с CTSIX

Доходность на риск

GPSCX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSCX
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSCX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPSCX vs. DSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSCXDSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок GPSCX и DSCIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPSCXDSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.60%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.87%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPSCX и DSCIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPSCXDSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.19%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.18%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.25%

—

Сравнение комиссий GPSCX и DSCIX

GPSCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSCX и DSCIX

GPSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		4.96%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%0.00%
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%0.48%0.00%0.00%11.02%24.10%22.25%11.69%33.03%5.00%0.00%40.41%

Часто задаваемые вопросы

GPSCX and DSCIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSCX и DSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор