PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPROX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPROX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

GPROX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2013 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GPROX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPROX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund		-6.17%8.87%5.51%14.86%-34.54%19.78%41.16%11.37%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, GPROX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

GPROX

1 день
2.38%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-5.50%
1 год
6.22%
3 года*
5.97%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
7.77%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Reach Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с GPROX:
GPROX с GPGOXGPROX с GPIOXGPROX с GISOXGPROX с GGSOXGPROX с GPEOXGPROX с GPGCXGPROX с GPMCX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий GPROX и RTXAX

GPROX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RTXAX в 1.33%.

GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Доходность на риск

GPROX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPROX
Ранг доходности на риск GPROX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPROX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPROX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPROX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPROX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPROX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPROX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPROXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.77

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.34

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.06

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

11.76

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPROX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPROX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPROX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPROXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.77

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.47

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Корреляция

Корреляция между GPROX и RTXAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPROX и RTXAX

Дивидендная доходность GPROX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.98%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund		20.98%19.69%12.03%0.14%0.00%15.32%8.09%2.58%11.25%1.49%0.13%3.75%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPROX и RTXAX

Максимальная просадка GPROX за все время составила -43.86%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPROX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPROXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-40.68%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-13.11%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-24.63%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.80%

-1.95%

-20.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-7.96%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.30%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GPROX и RTXAX

Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что GPROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPROXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.37%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

8.33%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

15.06%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

15.86%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

20.26%

-3.30%