Сравнение GPROX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
GPROX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2013 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GPROX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPROX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | -6.17% | 8.87% | 5.51% | 14.86% | -34.54% | 19.78% | 41.16% | 29.39% | -15.86% | 20.38% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GPROX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
GPROX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 7.77%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPROX и GCCHX
GPROX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
GPROX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
GPROX
GCCHX
Сравнение GPROX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPROX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.55 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 3.20 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 4.57 | -4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 16.21 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPROX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.55 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.05 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GPROX и GCCHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPROX и GCCHX
Дивидендная доходность GPROX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.98%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | 20.98% | 19.69% | 12.03% | 0.14% | 0.00% | 15.32% | 8.09% | 2.58% | 11.25% | 1.49% | 0.13% | 3.75% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPROX и GCCHX
Максимальная просадка GPROX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPROX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPROX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -54.32% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -14.89% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -54.32% | +10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.80% | -9.81% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -14.11% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.20% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPROX и GCCHX
Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) составляет 6.90%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GPROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPROX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 9.28% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 17.44% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 27.93% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 26.92% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 25.23% | -8.27% |