PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPROX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPROX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPROX и GCCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund
-6.17%8.87%5.51%14.86%-34.54%19.78%41.16%29.39%-15.86%20.38%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, GPROX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.


GPROX

1 день
2.38%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-5.50%
1 год
6.22%
3 года*
5.97%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
7.77%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grandeur Peak Global Reach Fund

GMO Climate Change Fund

Сравнение комиссий GPROX и GCCHX

GPROX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.


Доходность на риск

GPROX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPROX
Ранг доходности на риск GPROX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPROX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPROX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPROX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPROX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPROX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPROX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPROXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.55

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

3.20

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

4.57

-4.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

16.21

-14.67

GPROX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPROX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPROX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPROXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.55

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между GPROX и GCCHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPROX и GCCHX

Дивидендная доходность GPROX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.98%, что больше доходности GCCHX в 1.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund
20.98%19.69%12.03%0.14%0.00%15.32%8.09%2.58%11.25%1.49%0.13%3.75%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPROX и GCCHX

Максимальная просадка GPROX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPROX и GCCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


GPROXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-54.32%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-14.89%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-54.32%

+10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.80%

-9.81%

-12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-14.11%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.20%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GPROX и GCCHX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) составляет 6.90%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GPROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPROXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

9.28%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

17.44%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

27.93%

-12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

26.92%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

25.23%

-8.27%