Сравнение GPMCX с MWNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX).
GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г.. MWNIX управляется MFS. Фонд был запущен 8 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMCX и MWNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMCX и MWNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | -9.47% | 13.25% | 3.22% | 12.46% | -31.66% | 17.27% | 53.02% | 23.79% | -17.74% | 31.50% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | -1.93% | 16.88% | 0.90% | 13.03% | -18.63% | 5.06% | 9.98% | 22.85% | -10.41% | 30.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMCX показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у MWNIX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции GPMCX превзошли акции MWNIX по среднегодовой доходности: 7.95% против 5.78% соответственно.
GPMCX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 7.95%
MWNIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMCX и MWNIX
GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии MWNIX в 1.03%.
Доходность на риск
GPMCX vs. MWNIX — Ранг доходности на риск
GPMCX
MWNIX
Сравнение GPMCX c MWNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMCX | MWNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.97 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.31 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.90 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 3.41 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMCX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.97 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.15 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GPMCX и MWNIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMCX и MWNIX
Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности MWNIX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | 3.68% | 3.33% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 15.76% | 8.25% | 0.69% | 6.99% | 7.34% | 1.20% | 0.00% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 3.30% | 3.24% | 7.61% | 4.05% | 5.68% | 5.06% | 3.90% | 2.67% | 6.68% | 1.63% | 1.09% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок GPMCX и MWNIX
Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки MWNIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и MWNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMCX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -58.38% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -11.78% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -33.67% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -34.72% | -9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -9.78% | -14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -9.61% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.12% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMCX и MWNIX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с MFS International New Discovery Fund (MWNIX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMCX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.70% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 8.51% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 12.29% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 13.06% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 13.92% | +0.87% |