PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMCX с MWNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPMCX с MWNIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPMCX (Grandeur Peak Global Micro Cap Fund) and MWNIX (MFS International New Discovery Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, GPMCX returned 8.65%/yr vs 6.25%/yr for MWNIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GPMCX charges 1.85%/yr vs 1.03%/yr for MWNIX.

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и MWNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPMCX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у MWNIX с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции GPMCX превзошли акции MWNIX по среднегодовой доходности: 8.65% против 6.25% соответственно.

GPMCX

1 день
-1.09%
1 месяц
1.44%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
2.54%
1 год
3.54%
3 года*
8.73%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
8.65%

MWNIX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.25%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.37%
1 год
9.70%
3 года*
9.82%
5 лет*
2.67%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPMCX и MWNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		-0.39%13.25%3.22%12.46%-31.66%17.27%53.02%23.79%-17.74%31.50%
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		6.00%16.88%0.90%13.03%-18.63%5.06%9.98%22.85%-10.41%30.67%

Correlation

The correlation between GPMCX and MWNIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between GPMCX and MWNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

MFS International New Discovery Fund

Часто сравнивают с GPMCX:
GPMCX с WAEMXGPMCX с WAMVXGPMCX с EEMGPMCX с ^GSPCGPMCX с WAMCXGPMCX с INTCGPMCX с GPEOX
Часто сравнивают с MWNIX:
MWNIX с BINCXMWNIX с ACINXMWNIX с YASLXMWNIX с COIIXMWNIX с FTISXMWNIX с ARTJXMWNIX с IEGAX

Доходность на риск

GPMCX vs. MWNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMCX
Ранг доходности на риск GPMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MWNIX
Ранг доходности на риск MWNIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWNIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWNIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMCX c MWNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPMCXMWNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.90

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.35

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.88

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

3.02

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPMCX vs. MWNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа MWNIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и MWNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPMCXMWNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.90

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.20

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и MWNIX

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки MWNIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и MWNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPMCXMWNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-58.38%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.78%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-15.12%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-33.67%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

-34.72%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.63%

-2.49%

-14.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-9.57%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.42%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и MWNIX

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с MFS International New Discovery Fund (MWNIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPMCXMWNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.60%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

9.51%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

11.52%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

13.18%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

13.99%

+0.92%

Сравнение комиссий GPMCX и MWNIX

GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии MWNIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMCX и MWNIX

Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности MWNIX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		3.34%3.33%0.53%0.00%0.00%15.76%8.25%0.69%6.99%7.34%1.20%0.00%
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		3.05%3.24%7.61%4.05%5.68%5.06%3.90%2.67%6.68%1.63%1.09%1.12%

Часто задаваемые вопросы

GPMCX and MWNIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPMCX has higher volatility (3.92%) compared to MWNIX (3.60%). In terms of maximum drawdown, GPMCX dropped -44.27% vs MWNIX's -58.38%.

MWNIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPMCX и MWNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор