Сравнение GPMCX с HRIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX).
GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г.. HRIOX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMCX и HRIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMCX и HRIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | -9.47% | 13.25% | 3.22% | 12.46% | -31.66% | -2.25% |
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 10.79% | 43.32% | 20.19% | 30.74% | -25.86% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMCX показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у HRIOX с доходностью 10.79%.
GPMCX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 7.95%
HRIOX
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 77.60%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMCX и HRIOX
GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии HRIOX в 1.50%.
Доходность на риск
GPMCX vs. HRIOX — Ранг доходности на риск
GPMCX
HRIOX
Сравнение GPMCX c HRIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMCX | HRIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 3.20 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 3.83 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.54 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 5.61 | -5.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 22.51 | -21.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMCX | HRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 3.20 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GPMCX и HRIOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMCX и HRIOX
Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности HRIOX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | 3.68% | 3.33% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 15.76% | 8.25% | 0.69% | 6.99% | 7.34% | 1.20% |
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 5.31% | 5.88% | 0.16% | 1.44% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPMCX и HRIOX
Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки HRIOX в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и HRIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMCX | HRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -38.76% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.78% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -10.04% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -12.71% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.43% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMCX и HRIOX
Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 6.25%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMCX | HRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 10.97% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 18.27% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 24.67% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 20.85% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 20.85% | -6.06% |