PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPK с BERY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GPK и BERY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности GPK и BERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Berry Global Group, Inc. (BERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
459.35%
378.62%
GPK
BERY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPK:

0.42

BERY:

0.23

Коэф-т Сортино

GPK:

0.75

BERY:

0.47

Коэф-т Омега

GPK:

1.09

BERY:

1.07

Коэф-т Кальмара

GPK:

0.77

BERY:

0.25

Коэф-т Мартина

GPK:

2.01

BERY:

0.64

Индекс Язвы

GPK:

5.24%

BERY:

8.97%

Дневная вол-ть

GPK:

24.88%

BERY:

24.48%

Макс. просадка

GPK:

-96.61%

BERY:

-55.78%

Текущая просадка

GPK:

-11.87%

BERY:

-10.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPK:

$8.71B

BERY:

$7.68B

EPS

GPK:

$2.32

BERY:

$4.38

Цена/прибыль

GPK:

12.39

BERY:

15.22

PEG коэффициент

GPK:

1.13

BERY:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

GPK:

$8.96B

BERY:

$12.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPK:

$2.04B

BERY:

$2.14B

EBITDA (12 мес.)

GPK:

$936.00M

BERY:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, GPK показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у BERY с доходностью 5.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPK имеют среднегодовую доходность 8.92%, а акции BERY немного отстают с 8.91%.


GPK

С начала года

10.21%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-0.29%

1 год

10.88%

5 лет

11.73%

10 лет

8.92%

BERY

С начала года

5.64%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

15.86%

1 год

4.85%

5 лет

8.87%

10 лет

8.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPK c BERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Berry Global Group, Inc. (BERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPK, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.420.23
Коэффициент Сортино GPK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.750.47
Коэффициент Омега GPK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.07
Коэффициент Кальмара GPK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.770.25
Коэффициент Мартина GPK, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.010.64
GPK
BERY

Показатель коэффициента Шарпа GPK на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа BERY равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPK и BERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
0.23
GPK
BERY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPK и BERY

Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности BERY в 1.77%


TTM202320222021202020192018201720162015
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.49%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%
BERY
Berry Global Group, Inc.
1.77%1.62%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPK и BERY

Максимальная просадка GPK за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки BERY в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и BERY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.87%
-10.83%
GPK
BERY

Волатильность

Сравнение волатильности GPK и BERY

Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Berry Global Group, Inc. (BERY) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.30%
5.52%
GPK
BERY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPK и BERY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Berry Global Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab