Сравнение GPIX с ACYS
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIX и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 5.58% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between GPIX and ACYS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIX vs. ACYS — Ранг доходности на риск
GPIX
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPIX c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIX | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIX и ACYS
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIX | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -0.63% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.10% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -0.14% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIX | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 3.38% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 3.38% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 3.38% | +10.40% |
Сравнение комиссий GPIX и ACYS
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и ACYS
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.09% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
GPIX and ACYS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
GPIX has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для GPIX и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор