Сравнение GPIOX с GPEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX).
GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. GPEOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIOX и GPEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIOX и GPEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | -6.99% | 11.78% | -11.63% | 11.37% | -34.48% | 18.43% | 36.89% | 28.23% | -21.77% | 38.69% |
GPEOX Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund | 1.20% | 9.08% | -7.19% | 12.00% | -24.72% | 8.87% | 30.71% | 23.35% | -20.66% | 28.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIOX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у GPEOX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции GPIOX уступали акциям GPEOX по среднегодовой доходности: 4.66% против 5.14% соответственно.
GPIOX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- 4.66%
GPEOX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIOX и GPEOX
GPIOX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии GPEOX в 1.68%.
Доходность на риск
GPIOX vs. GPEOX — Ранг доходности на риск
GPIOX
GPEOX
Сравнение GPIOX c GPEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIOX | GPEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.28 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.15 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 3.58 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIOX | GPEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.14 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.36 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.30 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GPIOX и GPEOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIOX и GPEOX
Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности GPEOX в 25.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | 3.82% | 3.55% | 2.26% | 0.62% | 0.03% | 13.37% | 3.40% | 3.50% | 13.44% | 3.45% | 2.26% | 4.56% |
GPEOX Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund | 25.70% | 26.01% | 3.76% | 3.73% | 0.16% | 12.45% | 0.02% | 0.06% | 1.03% | 0.23% | 0.39% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок GPIOX и GPEOX
Максимальная просадка GPIOX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки GPEOX в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и GPEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIOX | GPEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -35.84% | -60.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -10.79% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -35.84% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | -35.84% | -60.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -18.94% | -75.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.28% | -13.26% | -45.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.47% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIOX и GPEOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) имеют волатильность 8.00% и 8.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIOX | GPEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 8.29% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 12.04% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 16.25% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 14.02% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 933.47% | 14.27% | +919.20% |