Сравнение GPIGX с SHXPX
GPIGX (GuidepathGrowth and Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. GPIGX charges 0.85%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности GPIGX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPIGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIGX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 0.37% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between GPIGX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIGX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
GPIGX
SHXPX
Сравнение GPIGX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIGX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 8.85 | -8.20 |
Просадки
Сравнение просадок GPIGX и SHXPX
Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.88% | -0.13% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.13% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.03% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIGX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 2.95% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 2.95% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 2.95% | +10.87% |
Сравнение комиссий GPIGX и SHXPX
GPIGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIGX и SHXPX
Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 13.46% | 14.61% | 1.33% | 2.55% | 1.62% | 14.44% | 1.30% | 1.38% | 2.37% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIGX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GPIGX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор