Сравнение GPICX с FGCSX
GPICX (GuidepathConservative Income Fund) and FGCSX (Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, GPICX returned 2.48%/yr vs 1.41%/yr for FGCSX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GPICX charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for FGCSX.
Доходность
Сравнение доходности GPICX и FGCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у FGCSX с доходностью 0.44%.
GPICX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
FGCSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам GPICX и FGCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 1.32% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
FGCSX Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd | 0.44% | 5.72% | 3.28% | 4.56% | -5.92% | -0.76% | 4.72% | 4.94% | 1.26% |
Correlation
The correlation between GPICX and FGCSX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between GPICX and FGCSX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPICX vs. FGCSX — Ранг доходности на риск
GPICX
FGCSX
Сравнение GPICX c FGCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd (FGCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPICX | FGCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.99 | 1.35 | +1.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.14 | 2.66 | +10.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.25 | 8.64 | +59.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPICX и FGCSX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки FGCSX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и FGCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPICX | FGCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -8.80% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -1.27% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.52% | -1.54% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -8.80% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.14% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.39% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и FGCSX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.17%, в то время как у Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd (FGCSX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPICX | FGCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.71% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 1.58% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 2.09% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 2.85% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 2.30% | -1.24% |
Сравнение комиссий GPICX и FGCSX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FGCSX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и FGCSX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что сопоставимо с доходностью FGCSX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCSX Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd | 3.84% | 3.85% | 3.03% | 2.21% | 1.19% | 1.03% | 1.28% | 2.07% | 2.05% | 1.74% | 2.04% | 2.36% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.84% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPICX and FGCSX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGCSX has higher volatility (0.71%) compared to GPICX (0.17%). In terms of maximum drawdown, GPICX dropped -3.10% vs FGCSX's -8.80%.
GPICX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPICX и FGCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор