Сравнение GPGOX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
GPGOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPGOX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPGOX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGOX Grandeur Peak Global Opportunities Fund | -5.54% | 8.59% | -10.10% | 16.25% | -33.55% | 21.59% | 44.61% | 31.15% | -17.95% | 32.53% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GPGOX показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции GPGOX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 6.64% против 10.39% соответственно.
GPGOX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- 6.64%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPGOX и UCEQX
GPGOX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
GPGOX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
GPGOX
UCEQX
Сравнение GPGOX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPGOX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.38 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.99 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.95 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 9.45 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPGOX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.38 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.61 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.63 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GPGOX и UCEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGOX и UCEQX
Дивидендная доходность GPGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGOX Grandeur Peak Global Opportunities Fund | 5.37% | 5.08% | 1.54% | 0.43% | 1.70% | 19.69% | 7.51% | 5.55% | 11.23% | 5.50% | 0.12% | 8.28% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок GPGOX и UCEQX
Максимальная просадка GPGOX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGOX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPGOX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -35.33% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -11.75% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -25.24% | -18.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.46% | -35.33% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -6.34% | -25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -4.92% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.43% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGOX и UCEQX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что GPGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPGOX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.93% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 9.65% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 16.60% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 15.22% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.46% | +0.40% |