PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPGCX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPGCX с RTXAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

GPGCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 сент. 2019 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GPGCX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPGCX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		-3.06%20.03%14.97%21.28%-14.60%20.00%24.99%9.60%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, GPGCX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

GPGCX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-0.75%
1 год
16.79%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—

RTXAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.13%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.91%
1 год
25.38%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Contrarian Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с GPGCX:
GPGCX с TQQQGPGCX с SFCWXGPGCX с SMCWXGPGCX с GPGOXGPGCX с GISOXGPGCX с GGSOXGPGCX с GPEOX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий GPGCX и RTXAX

GPGCX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии RTXAX в 1.33%.

GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Доходность на риск

GPGCX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPGCX
Ранг доходности на риск GPGCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGCX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPGCXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.73

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.30

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.03

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

11.57

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPGCX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGCX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGCX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPGCXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.73

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.41

+0.42

Корреляция

Корреляция между GPGCX и RTXAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGCX и RTXAX

Дивидендная доходность GPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM2025202420232022202120202019
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		16.15%15.65%7.19%1.92%2.98%5.88%1.70%0.27%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%

Просадки

Сравнение просадок GPGCX и RTXAX

Максимальная просадка GPGCX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGCX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPGCXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-40.68%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-9.97%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-24.63%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-1.95%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-7.96%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.30%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGCX и RTXAX

Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что GPGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPGCXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

3.96%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.33%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

15.06%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.85%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

20.26%

-4.11%