Сравнение GPGCX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
GPGCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 сент. 2019 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GPGCX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPGCX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGCX Grandeur Peak Global Contrarian Fund | -4.50% | 20.03% | 14.97% | 21.28% | -14.60% | 20.00% | 24.99% | 9.60% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 4.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GPGCX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.
GPGCX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPGCX и MFWIX
GPGCX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
GPGCX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
GPGCX
MFWIX
Сравнение GPGCX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPGCX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.99 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.89 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 7.31 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPGCX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GPGCX и MFWIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGCX и MFWIX
Дивидендная доходность GPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGCX Grandeur Peak Global Contrarian Fund | 16.39% | 15.65% | 7.19% | 1.92% | 2.98% | 5.88% | 1.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок GPGCX и MFWIX
Максимальная просадка GPGCX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGCX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPGCX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.17% | -33.01% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -6.85% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -20.22% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -5.18% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -3.83% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 1.77% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGCX и MFWIX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GPGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPGCX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 3.44% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 5.43% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 8.94% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 9.11% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 9.61% | +6.53% |