PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPGCX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPGCX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

GPGCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 сент. 2019 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GPGCX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPGCX и GCCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		-4.50%20.03%14.97%21.28%-14.60%20.00%24.99%9.60%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%11.41%

Доходность по периодам

С начала года, GPGCX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

GPGCX

1 день
2.38%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-1.96%
1 год
16.21%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Contrarian Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GPGCX:
GPGCX с TQQQGPGCX с SFCWXGPGCX с SMCWXGPGCX с GPGOXGPGCX с GISOXGPGCX с GGSOXGPGCX с GPEOX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий GPGCX и GCCHX

GPGCX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

GPGCX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPGCX
Ранг доходности на риск GPGCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGCX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPGCXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.55

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.20

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

4.57

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

16.21

-12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPGCX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGCX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGCX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPGCXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.55

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.05

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.37

+0.44

Корреляция

Корреляция между GPGCX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGCX и GCCHX

Дивидендная доходность GPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		16.39%15.65%7.19%1.92%2.98%5.88%1.70%0.27%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок GPGCX и GCCHX

Максимальная просадка GPGCX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGCX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPGCXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-54.32%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-14.89%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-54.32%

+28.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-9.81%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-14.11%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.20%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGCX и GCCHX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) составляет 6.27%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GPGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPGCXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

9.28%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

17.44%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

27.93%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

26.92%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

25.23%

-9.09%