Сравнение GPEOX с WAEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).
GPEOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GPEOX и WAEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPEOX и WAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPEOX Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund | 1.20% | 9.08% | -7.19% | 12.00% | -24.72% | 8.87% | 30.71% | 23.35% | -20.66% | 28.27% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 4.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GPEOX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции GPEOX уступали акциям WAEMX по среднегодовой доходности: 5.14% против 6.63% соответственно.
GPEOX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 5.14%
WAEMX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPEOX и WAEMX
GPEOX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.
Доходность на риск
GPEOX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск
GPEOX
WAEMX
Сравнение GPEOX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPEOX | WAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.82 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.20 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 7.78 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPEOX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GPEOX и WAEMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPEOX и WAEMX
Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что меньше доходности WAEMX в 67.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPEOX Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund | 25.70% | 26.01% | 3.76% | 3.73% | 0.16% | 12.45% | 0.02% | 0.06% | 1.03% | 0.23% | 0.39% | 3.58% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 67.61% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок GPEOX и WAEMX
Максимальная просадка GPEOX за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и WAEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPEOX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -66.35% | +30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.38% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -44.88% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | -44.88% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.94% | -22.97% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -16.87% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.65% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPEOX и WAEMX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что GPEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPEOX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 7.25% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 12.20% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 16.78% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 17.41% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 17.94% | -3.67% |