PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPEOX с GPIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPEOX с GPIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPEOX (Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund) and GPIOX (Grandeur Peak International Opportunities Fund) are both mutual funds - GPEOX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Grandeur Peak Funds, while GPIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Grandeur Peak Funds. Over the past 10 years, GPEOX returned 6.47%/yr vs 6.00%/yr for GPIOX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GPEOX charges 1.68%/yr vs 1.55%/yr for GPIOX.

Доходность

Сравнение доходности GPEOX и GPIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPEOX показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у GPIOX с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции GPEOX превзошли акции GPIOX по среднегодовой доходности: 6.47% против 6.00% соответственно.

GPEOX

1 день
-1.83%
1 месяц
-2.08%
С начала года
17.47%
6 месяцев
17.16%
1 год
23.16%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
6.47%

GPIOX

1 день
-0.55%
1 месяц
1.41%
С начала года
9.12%
6 месяцев
10.72%
1 год
12.39%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPEOX и GPIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		17.47%9.08%-7.19%12.00%-24.72%8.87%30.71%23.35%-20.66%28.27%
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		9.12%11.78%-11.63%11.37%-34.48%18.43%36.89%28.23%-21.77%38.69%

Correlation

The correlation between GPEOX and GPIOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.81

The correlation between GPEOX and GPIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

Grandeur Peak International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GPEOX:
GPEOX с VMMSXGPEOX с VWOGPEOX с GPROXGPEOX с GPMCXGPEOX с GPGOXGPEOX с VEMAXGPEOX с GGSOX
Часто сравнивают с GPIOX:
GPIOX с VOOGPIOX с SMPIXGPIOX с HRIOXGPIOX с HRIIXGPIOX с GGSOXGPIOX с GISOXGPIOX с GPROX

Доходность на риск

GPEOX vs. GPIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPEOX
Ранг доходности на риск GPEOX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPEOX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPEOX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPEOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GPIOX
Ранг доходности на риск GPIOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIOX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIOX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIOX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPEOX c GPIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPEOXGPIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.77

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.24

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.91

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

2.80

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPEOX vs. GPIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPEOX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа GPIOX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPEOX и GPIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPEOXGPIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.77

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GPEOX и GPIOX

Максимальная просадка GPEOX за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки GPIOX в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и GPIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPEOXGPIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-45.01%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-13.37%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-22.28%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-45.01%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

-45.01%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-23.95%

+18.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-13.91%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.32%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GPEOX и GPIOX

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что GPEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPEOXGPIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.74%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

13.11%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

15.81%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

16.92%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

16.33%

-1.80%

Сравнение комиссий GPEOX и GPIOX

GPEOX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии GPIOX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPEOX и GPIOX

Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.14%, что больше доходности GPIOX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		22.14%26.01%3.76%3.73%0.16%12.45%0.02%0.06%1.03%0.23%0.39%3.58%
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		3.25%3.55%2.26%0.62%0.03%13.37%3.40%3.50%13.44%3.45%2.26%4.56%

Часто задаваемые вопросы

GPEOX and GPIOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPEOX has higher volatility (5.53%) compared to GPIOX (4.74%). In terms of maximum drawdown, GPEOX dropped -35.84% vs GPIOX's -45.01%.

GPEOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPEOX и GPIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор