PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPEOX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPEOX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

GPEOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GPEOX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPEOX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		-0.00%9.08%-7.19%12.00%-24.72%8.87%30.71%23.35%-20.66%28.27%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GPEOX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 5.01% против 9.84% соответственно.

GPEOX

1 день
-0.69%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.96%
1 год
12.66%
3 года*
2.63%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
5.01%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с GPEOX:
GPEOX с VWOGPEOX с VMMSXGPEOX с VEMAXGPEOX с GPMCXGPEOX с GGSOXGPEOX с GPGCXGPEOX с GPGOX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий GPEOX и ESCIX

GPEOX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии ESCIX в 1.52%.

GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

GPEOX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPEOX
Ранг доходности на риск GPEOX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPEOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPEOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPEOX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPEOX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPEOXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.59

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

3.42

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.53

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.47

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

14.33

-11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPEOX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPEOX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPEOX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPEOXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.59

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.37

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Корреляция

Корреляция между GPEOX и ESCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPEOX и ESCIX

Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.01%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		26.01%26.01%3.76%3.73%0.16%12.45%0.02%0.06%1.03%0.23%0.39%3.58%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPEOX и ESCIX

Максимальная просадка GPEOX за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPEOXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-48.76%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.84%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-36.59%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

-48.76%

+12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.90%

-0.74%

-19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-13.45%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.49%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GPEOX и ESCIX

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GPEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPEOXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

0.00%

+8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

8.91%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

15.75%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

15.86%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

17.64%

-3.37%