PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPARX с WISEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPARX с WISEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPARX (GuidePath Absolute Return Allocation Fund) and WISEX (Azzad Wise Capital Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, GPARX returned 3.52%/yr vs 2.40%/yr for WISEX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GPARX charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for WISEX.

Доходность

Сравнение доходности GPARX и WISEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPARX показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у WISEX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции WISEX по среднегодовой доходности: 3.52% против 2.40% соответственно.

GPARX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.66%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.27%
1 год
15.37%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.32%
10 лет*
3.52%

WISEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.56%
3 года*
4.24%
5 лет*
2.28%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPARX и WISEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		10.06%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%
WISEX
Azzad Wise Capital Fund		0.51%5.29%4.53%3.90%-3.37%1.99%3.52%5.23%-0.08%2.68%

Correlation

The correlation between GPARX and WISEX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.45

Over the past year, the correlation between GPARX and WISEX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Azzad Wise Capital Fund

Часто сравнивают с GPARX:
GPARX с GPICXGPARX с STBCXGPARX с ACSNXGPARX с DTRIXGPARX с DTCPXGPARX с RSDIXGPARX с MWLDX
Часто сравнивают с WISEX:
WISEX с SPSKWISEX с AMAPXWISEX с AMANXWISEX с ADJEXWISEX с AMAGXWISEX с VMFXXWISEX с HLAL

Доходность на риск

GPARX vs. WISEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WISEX
Ранг доходности на риск WISEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPARX c WISEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPARXWISEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.85

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.53

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.74

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.91

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

6.45

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPARX vs. WISEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPARX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WISEX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPARX и WISEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPARXWISEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.85

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.50

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.47

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.35

-0.52

Просадки

Сравнение просадок GPARX и WISEX

Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки WISEX в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и WISEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPARXWISEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.56%

-5.28%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-1.92%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-1.92%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-5.28%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.56%

-5.28%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.67%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.66%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.57%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GPARX и WISEX

GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Azzad Wise Capital Fund (WISEX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPARXWISEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.39%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

1.07%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

1.29%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

1.53%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

1.64%

+2.62%

Сравнение комиссий GPARX и WISEX

GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WISEX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPARX и WISEX

Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности WISEX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		3.00%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%
WISEX
Azzad Wise Capital Fund		3.62%3.56%3.59%2.20%1.54%1.42%1.31%1.84%1.66%1.11%0.99%0.47%

Часто задаваемые вопросы

GPARX and WISEX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPARX has higher volatility (1.65%) compared to WISEX (0.39%). In terms of maximum drawdown, GPARX dropped -15.56% vs WISEX's -5.28%.

WISEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPARX и WISEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор