Сравнение GPARX с WISEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и WISEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и WISEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у WISEX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции WISEX по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.31% соответственно.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и WISEX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WISEX в 0.89%.
Доходность на риск
GPARX vs. WISEX — Ранг доходности на риск
GPARX
WISEX
Сравнение GPARX c WISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | WISEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.45 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 3.56 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.59 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.70 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 7.81 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | WISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.45 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.00 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.00 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.00 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и WISEX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и WISEX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности WISEX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и WISEX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что меньше максимальной просадки WISEX в -98.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и WISEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | WISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -98.33% | +82.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -1.92% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -98.33% | +82.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -98.33% | +82.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -98.27% | +97.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -7.80% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.42% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и WISEX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Azzad Wise Capital Fund (WISEX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | WISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.52% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 0.90% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 1.31% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 2,643.77% | -2,638.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 1,869.04% | -1,864.81% |