PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPAFX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPAFX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GPAFX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPAFX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		-1.10%15.80%20.95%13.27%-4.64%23.04%-1.05%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, GPAFX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

GPAFX

1 день
-0.03%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
4.48%
1 год
12.90%
3 года*
16.02%
5 лет*
10.74%
10 лет*
10.87%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Large Cap Alpha Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с GPAFX:
GPAFX с VEIPXGPAFX с SPYGPAFX с ACIIXGPAFX с LEXCXGPAFX с USHYXGPAFX с VALAXGPAFX с GQHPX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий GPAFX и TOWFX

GPAFX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund

Доходность на риск

GPAFX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPAFX
Ранг доходности на риск GPAFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPAFX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPAFXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.76

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.42

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.07

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

10.75

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPAFX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPAFX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPAFX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPAFXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.76

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.01

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.02

+0.44

Корреляция

Корреляция между GPAFX и TOWFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPAFX и TOWFX

Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		11.32%11.19%14.74%1.12%9.93%12.50%3.80%3.84%21.74%8.36%6.84%13.78%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPAFX и TOWFX

Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPAFXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-96.18%

+34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-9.39%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-96.18%

+75.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-94.95%

+87.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-21.04%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.81%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GPAFX и TOWFX

Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPAFXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.60%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

6.60%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

11.95%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

1,084.26%

-1,068.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

971.53%

-953.92%