Сравнение GPAFX с AUXFX

С начала года, GPAFX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции GPAFX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GPAFX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPAFX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPAFX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GPAFX и AUXFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и AUXFX.

Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.