PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с GAAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVT с GAAA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L).

GOVT и GAAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. GAAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и GAAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVT и GAAA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.22%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%1.30%
GAAA.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.80%10.43%-5.07%8.26%-20.61%-8.76%12.37%4.92%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у GAAA.L с доходностью -0.80%.

GOVT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.22%
3 года*
2.49%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
0.97%

GAAA.L

1 день
0.79%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.44%
1 год
6.78%
3 года*
2.93%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с GOVZGOVT с VTG
Часто сравнивают с GAAA.L:
GAAA.L с VAGU.LGAAA.L с HYGGAAA.L с VTGAAA.L с VWRA.LGAAA.L с IGLA.LGAAA.L с IWDA.LGAAA.L с BND

Сравнение комиссий GOVT и GAAA.L

GOVT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GAAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GAAA.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF

Доходность на риск

GOVT vs. GAAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GAAA.L
Ранг доходности на риск GAAA.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAA.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAA.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAA.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c GAAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVTGAAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.89

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.31

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

4.01

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. GAAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAAA.L равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и GAAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVTGAAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.08

+0.35

Корреляция

Корреляция между GOVT и GAAA.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и GAAA.L

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как GAAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.52%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
GAAA.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и GAAA.L

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки GAAA.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и GAAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVTGAAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-33.06%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-5.08%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-30.55%

+13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-18.45%

+11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-13.72%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.66%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и GAAA.L

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.47%, в то время как у iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVTGAAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

2.84%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

4.76%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

7.58%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

8.80%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

7.94%

-2.72%