PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVG.L с MWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVG.L с MWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOVG.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)) and MWRD.L (Amundi Index MSCI World) are both exchange-traded funds - GOVG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while MWRD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GOVG.L charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for MWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности GOVG.L и MWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GOVG.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-2.59%
1 год
-0.71%
3 года*
0.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

MWRD.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVG.L и MWRD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GOVG.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)		-0.17%0.76%-0.52%2.69%-14.37%-0.98%
MWRD.L
Amundi Index MSCI World		0.00%0.00%-1.27%17.50%-9.18%9.57%

Correlation

The correlation between GOVG.L and MWRD.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов GOVG.L и MWRD.L

Секторы
GOVG.L
MWRD.L

Финансовые услуги

19.1%
14.7%

Технологии

18.1%
24.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.5%

Промышленность

9.9%
10.6%

Сырьевые материалы

9.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

8.2%
6.7%

Здравоохранение

7.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
7.5%

Энергетика

5.2%
4.4%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Финансовые услуги

GOVG.L
19.1%
MWRD.L
14.7%

Технологии

GOVG.L
18.1%
MWRD.L
24.7%

Потребительский циклический сектор

GOVG.L
12.2%
MWRD.L
10.5%

Промышленность

GOVG.L
9.9%
MWRD.L
10.6%

Сырьевые материалы

GOVG.L
9.0%
MWRD.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

GOVG.L
8.2%
MWRD.L
6.7%

Здравоохранение

GOVG.L
7.4%
MWRD.L
12.4%

Коммуникационные услуги

GOVG.L
6.0%
MWRD.L
7.5%

Энергетика

GOVG.L
5.2%
MWRD.L
4.4%

Коммунальные услуги

GOVG.L
3.0%
MWRD.L
2.4%

Недвижимость

GOVG.L
1.9%
MWRD.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)

Amundi Index MSCI World

Часто сравнивают с GOVG.L:
GOVG.L с TLTGOVG.L с AGHG.LGOVG.L с FGOV.LGOVG.L с ACWL.LGOVG.L с IGLH.LGOVG.L с CW8G.LGOVG.L с GAGG.L
Часто сравнивают с MWRD.L:
MWRD.L с BRK-BMWRD.L с IWDA.ASMWRD.L с URTHMWRD.L с SWDA.LMWRD.L с JEPIMWRD.L с ACWIMWRD.L с 36BZ.DE

Доходность на риск

GOVG.L vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVG.L
Ранг доходности на риск GOVG.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVG.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
MWRD.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVG.L c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVG.LMWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVG.L vs. MWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVG.LMWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

—

—

Просадки

Сравнение просадок GOVG.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVG.LMWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOVG.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVG.LMWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

—

—

Сравнение комиссий GOVG.L и MWRD.L

GOVG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MWRD.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVG.L и MWRD.L

Ни GOVG.L, ни MWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GOVG.L and MWRD.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWRD.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWRD.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for GOVG.L.

GOVG.L is categorized as Global Bonds, while MWRD.L is Global Equities. GOVG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while MWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for GOVG.L and 0.08% for MWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVG.L и MWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор