Сравнение GOOX с RBLU
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX). GOOX is actively managed, while RBLU is passively managed. Over the past year, GOOX returned 206.23% vs -89.20% for RBLU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и RBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у RBLU с доходностью -70.52%.
GOOX
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 206.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBLU
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- -72.41%
- С начала года
- -70.52%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOX и RBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 14.37% | 192.72% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -70.52% | 23.90% |
Correlation
The correlation between GOOX and RBLU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. RBLU — Ранг доходности на риск
GOOX
RBLU
Сравнение GOOX c RBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOX | RBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.82 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | -0.94 | +6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | -1.29 | +16.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOX и RBLU
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки RBLU в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и RBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -94.76% | +42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -94.76% | +55.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -91.77% | +67.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -46.95% | +29.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 69.22% | -55.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и RBLU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) составляет 21.73%, в то время как у T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) волатильность равна 45.36%. Это указывает на то, что GOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.73% | 45.36% | -23.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 105.21% | -60.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.29% | 127.25% | -66.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.81% | 120.08% | -59.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.81% | 120.08% | -59.27% |
Сравнение комиссий GOOX и RBLU
И GOOX, и RBLU имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и RBLU
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности RBLU в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.27% | 0.30% | 16.78% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 4.39% | 1.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and RBLU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (45.36%) compared to GOOX (21.73%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs RBLU's -94.76%.
On 1-year performance, GOOX leads with 206.23% vs -89.20% for RBLU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 21.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 206.23% return vs -89.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOX and RBLU have the same expense ratio: 1.05% per year.
RBLU has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.27% for GOOX.
GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while RBLU is Leveraged Equities.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и RBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор